IA et Séries Temporelles : Optimisation Financière et Décision Stratégique | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr
IA et Séries Temporelles : Optimisation Financière et Décision Stratégique
Cette formation d’une journée vise à outiller les professionnels de la finance sur les méthodologies IA dédiées aux séries temporelles. Les participants découvriront les modèles actuels (ARIMA, LSTM, Transformers) adaptés aux données financières, apprendront à évaluer leur pertinence et à les déployer pour des applications concrètes : prévision de flux de trésorerie, détection de tendances, gestion des risques. Aucune expertise en programmation requise. Alternance d’apports théoriques et d’ateliers pratiques avec des jeux de données réels. Objectif : transformer les données en leviers décisionnels immédiats pour l’entreprise.
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les principes clés des séries temporelles financières et leur impact sur la stratégie d’entreprise
- Identifier les modèles IA adaptés aux données financières temporelles
- Savoir évaluer la performance d’un modèle de prévision
- Appliquer ces outils à des cas concrets : trésorerie, investissements, risques
- Intégrer ces solutions dans les processus décisionnels existants
Programme
Informations pratiques
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Format : presentiel
- Prix : Sur devis , finançable OPCO
- Prérequis : Connaissances basiques en finance ou en analyse de données. Expérience en tableurs (Excel) souhaitée.
- Public visé : Toute entreprise souhaitant optimiser ses processus décisionnels via l’IA sur données temporelles financières.