Maîtriser les modèles stochastiques pour la prise de décision financière | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Maîtriser les modèles stochastiques pour la prise de décision financière

Cette formation professionnelle présente les méthodes de modélisation stochastique essentielles pour évaluer et gérer les risques financiers en entreprise. Les participants découvrent les processus aléatoires classiques (mouvement brownien, processus de Poisson) et leurs applications concrètes dans l'analyse de portefeuilles, la valorisation d'options ou la simulation de scénarios économiques. L'approche pédagogique alterne théorie et pratique, avec des cas réels tirés de l'industrie. La formation inclut des ateliers pratiques sur l'implémentation de modèles en Python, permettant aux participants de transposer immédiatement les connaissances acquises dans leur environnement professionnel. Destinée aux analystes financiers, risk managers et data scientists, elle offre des outils immédiatement opérationnels pour éclairer la prise de décision.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les processus aléatoires fondamentaux pour la modélisation financière
• Appliquer les méthodes de simulation de Monte Carlo aux évaluations de risques
• Optimiser la gestion de portefeuille à l'aide de modèles stochastiques
• Identifier les limites des modèles classiques et les pistes d'amélioration
• Automatiser des calculs financiers complexes avec Python

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Connaissances de base en probabilités, statistiques et manipulation de données. Expérience en programmation (Python) appréciée mais non obligatoire.
• Public visé : Professionnels souhaitant acquérir des compétences en modélisation stochastique pour la gestion des risques ou l'optimisation financière.